Copula 模型选择及在金融市场的应用

• 作者: 卢俊香 杜艳丽 武宇 马梅
• 来源期刊: 西安工程大学学报
• 关键词: Copula 函数 函数选择 金融市场
• 年，卷（期）: 2016,（3）
• 所属期刊栏目: 基础科学
• 页码范围: 375-379
• 页数: 5页
• 分类号: F830
• 语种: 中文
• DOI: 10.13338/j.issn.1674-649x.2016.03.018

摘要

针对目前 Copula 函数在实际应用中的选择问题，通过非参数法得到它们的分布函数，然后结合 Kendallτ相关系数及平方欧氏距离选择出最优的 Copula 函数，最后结合上证 A 股指数和成份 A 股指数进行了实证分析。结果表明在非极端市场情况下，两者的关联程度很高，会出现同涨同跌的特点。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	卢俊香	西安工程大学理学院	26	26	3.0	3.0
2	武宇	西安工程大学理学院	6	10	3.0	3.0
3	杜艳丽	西安工程大学理学院	6	14	3.0	3.0
4	马梅	西安工程大学理学院	4	11	3.0	3.0