利用非参分位数回归模型分析金融市场的风险传染

• 作者: 陈燕武 黄静菲
• 来源期刊: 华侨大学学报（自然科学版）
• 关键词: 非参分位数回归 金融市场 交错鉴定法 风险传染 风险价值
• 年，卷（期）: 2013,（2）
• 页码范围: 215-219
• 页数: 5页
• 分类号: O212|F830.9
• 语种: 中文

摘要

基于市场风险的角度,采用非参分位数回归模型,结合中国、美国、英国和日本4个国家股票市场的数据进行实证分析.实证结果表明:4个国家的金融市场存在着风险传染效应,而且这种传染是非线性的；风险产生国的金融市场首先受到影响,进而再传染到其他3个国家的金融市场,而且这种风险传染对于不健全的金融市场的影响程度要大于相对比较健全的金融市场.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	陈燕武	华侨大学数量经济研究院	49	272	8.0	14.0
2	黄静菲	华侨大学经济与金融学院	2	5	1.0	2.0