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稀疏超越指数追踪的分位数回归模型及其算法
原文服务方：
河南科学
摘要：
针对超越指数追踪基金管理问题,建立稀疏超越指数追踪的分位数回归模型及其求解算法——HSS-Half阈值算法.利用OR-Library的四个市场指数历史数据进行实证分析.实证分析表明该模型比最小二乘模型具有更高的稳定性和超额收益能力,同时也降低了投资风险.
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河南科学
主办单位：
河南省科学院
出版周期：
月刊
ISSN：
1004-3918
CN：
41-1084/N
开本：
大16开
出版地：
邮发代号：
创刊时间：
1982-01-01
语种：
chi
出版文献量（篇）
7317
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