基于多元SVAR-BEKK模型的金融市场的风险传染程度分析

• 作者: 谢晓冰 陈燕武
• 来源期刊: 科技广场
• 学科: 经济
• 关键词: 金融风险传染 SVAR-BEKK模型 波动溢出效应 联动效应
• 年，卷（期）: 2013,（11）
• 所属期刊栏目: 管理科学与工程
• 页码范围: 113-118
• 页数: 6页
• 分类号: F830.9
• 字数: 4739字
• 语种: 中文

摘要

本文以欧债危机爆发至今为样本区间,对中国、美国、英国和日本4个国家的股票市场的数据进行实证分析,在利用非参分位数回归模型检验金融风险传染的存在性基础上,运用多元SVAR-BEKK模型测度4个金融市场间的风险传染程度,为各国投资者的跨国资本投资和风险管理提供了一定的借鉴.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	陈燕武	华侨大学数量经济研究院	49	272	8.0	14.0
2	谢晓冰	华侨大学经济与金融学院	3	26	3.0	3.0