基于VaR模型的金融市场风险评估系统与软件研究

• 作者: 洪源源 蒋洪迅 邱菀华
• 来源期刊: 计算机工程与应用
• 学科: 工学
• 关键词: 金融市场风险 VaR 信息系统
• 年，卷（期）: 2002,（19）
• 所属期刊栏目: 工程与应用
• 页码范围: 223-225
• 页数: 3页
• 分类号: TP319
• 字数: 3386字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:1002-8331.2002.19.076

摘要

该文首先对VaR风险价值模型的基本概念进行了阐述;接着阐述了存款性金融机构建立金融市场风险评估分析系统的必要性以及VaR模型用于该系统的可行性;提出该评估分析系统的逻辑与软件结构,分析其功能、技术难点与相关的解决思路;最后介绍该系统的实证应用情况并讨论需进一步研究、解决和完善的问题.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	邱菀华	北京航空航天大学经管学院	272	4611	36.0	51.0
2	蒋洪迅	北京航空航天大学经管学院	4	19	2.0	4.0
3	洪源源	北京航空航天大学经管学院	2	79	2.0	2.0