高频数据下基于VaR模型的我国金融市场研究

• 作者: 李文 霍艳 魏正元
• 来源期刊: 重庆理工大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 历史模拟法 蒙特卡洛模拟法 在值风险(VaR) 极值理论
• 年，卷（期）: 2014,（8）
• 所属期刊栏目: 数学?物理
• 页码范围: 126-131
• 页数: 6页
• 分类号: O21
• 字数: 5188字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1674-8425(z).2014.08.026

摘要

基于“国内外市场间的异构性质”和“传统的风险模型是否能有效地应用于今天的高频金融市场”的考虑，设计了历史模拟法、蒙特卡洛模拟法和极值理论方法，依次对深市的“宝安地产、长江证券”与沪市的“沪深300”3支个股进行对比研究，并进行失败率检验。结果发现：国内两大金融市场并无明显差异；历史模拟法和蒙特卡洛模拟法并不能对风险值进行有效的估计；极值理论可以对国内高频金融市场进行有效的风险度量。同时实验的结果也反向论证了模型适用的前提条件的重要性。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	魏正元	重庆理工大学数学与统计学院	21	82	5.0	8.0
2	霍艳	重庆理工大学数学与统计学院	1	2	1.0	1.0
3	李文	重庆理工大学数学与统计学院	2	2	1.0	1.0