金融市场高频数据挖掘的新进展——金融孤子(非欧几何)构造投资模式的实盘交易

• 作者: 马金龙 马非特
• 来源期刊: 华南金融电脑
• 学科: 经济
• 关键词: 金融市场 复杂系统理论 非线性动力学 数据挖掘 投资模式
• 年，卷（期）: 2006,（6）
• 所属期刊栏目: 金融信息化论坛
• 页码范围: 8-12,22
• 页数: 6页
• 分类号: F8
• 字数: 4615字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.2095-0799.2006.06.003

摘要

本文基于复杂系统理论和非线性动力学原理,对现代金融交易市场的高频数据进行挖掘,运用金融孤子(非欧几何)构造投资模式,实盘交易中国金融市场 (股票、期货)相关品种,证实在市场经济体系下,信息价值淹没在市场盘面的高频数据之中,通过有效的 DM( Data Mining)从而实现 KDD(Knowledge Discovery of Database),具有信息不对称情况下的 IBBV( Information Black Box Visualization)意义.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	马金龙		2	8	2.0	2.0
2	马非特	中国科学院广州地球化学研究所	1	2	1.0	1.0