基于MA-EGARCH-t-Copula模型的金融市场 相关关系的研究

• 作者: 卢俊香 薛凯丽
• 来源期刊: 河南科学
• 关键词: MA-EGARCH-t-Copula 相关关系 模型选择
• 年，卷（期）: 2018,（6）
• 所属期刊栏目: 管理科学与城市科学
• 页码范围: 951-956
• 页数: 6页
• 分类号: F831
• 语种: 中文

摘要

构建MA-EGARCH-t-Copula模型研究深证综合指数和中小板指数相关关系.选取深证综合指数与中小板指数的日收盘指数序列,利用MA-EGARCH-t模型构建Copula函数的边缘分布,使用AIC准则确定模型阶数及参数,结合秩相关系数选取较优的Copula函数刻画深证综合指数与中小板指数的相关关系,进一步利用欧氏距离法进行拟合优度检验.结果表明,t-Copula可以较好地拟合深证综合股指和中小板股指的日收益率序列间关系,两股指日收益率序列呈现出较强的相关性以及对称尾部相关性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	卢俊香	西安工程大学理学院	26	26	3.0	3.0
5	薛凯丽	西安工程大学理学院	2	1	1.0	1.0