随机理论在连续时间金融市场模型中的应用

• 作者: 费为银
• 来源期刊: 安徽机电学院学报
• 学科: 数学
• 关键词: 随机微分方程 随机控制 最优消费与投资 期权定价 金融数学
• 年，卷（期）: 2001,（2）
• 所属期刊栏目: 综述
• 页码范围: 1-6
• 页数: 6页
• 分类号: O211.63|O231|F830.57.9
• 字数: 4145字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.2095-0977.2001.02.001

摘要

在连续时间金融市场模型的研究中，随机理论和方法已成为重要的研究手段之一以现代金融学的发展为背景，阐述了近年来金融数学的研究现状，尤其对最优消费投资、期权定价、动态风险测度等作了较详尽的描述，其中结合了我们近年来在这几个方向上的研究工作所利用的数学工具是随机微分方程、随机控制、鞅论、随机对策等现代随机理论最后简单介绍金融数学的其它主要研究分支.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	费为银	安徽机电学院应用数理系	7	37	4.0	6.0