在机制转换金融市场中红利对最优消费投资影响分析

• 作者: 李淑娟 牛艳 费为银 陈超
• 来源期刊: 安徽工程大学学报
• 学科: 数学
• 关键词: 机制转换 最优消费投资 马尔可夫链 红利率 HJB方程
• 年，卷（期）: 2011,（3）
• 页码范围: 62-67
• 分类号: O211.63|F224.11
• 字数: 6262字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.2095-0977.2011.03.019

摘要

考虑了在不同机制下的金融市场中带有红利支付的消费投资问题,在连续的时间里,投资者选择的消费投资策略使期望效用最大化.市场系数和投资者的消费效用是依赖于金融市场机制的.利用马尔可夫过程和随机控制理论,就几个特殊的HARA效用函数情形获得了最优消费投资策略的显示解.并针对市场在两种机制中的转换进行经济分析.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	费为银	安徽工程大学数理学院	101	388	10.0	14.0
2	陈超	安徽工程大学数理学院	4	20	1.0	4.0
3	李淑娟	安徽工程大学数理学院	3	40	1.0	3.0
4	牛艳	安徽工程大学数理学院	2	1	1.0	1.0