基于Copula方法的股票风险的相依性分析

• 作者: 袁永生 陈利
• 来源期刊: 云南民族大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: Copula函数 非参数核密度 股票风险 相依性分析
• 年，卷（期）: 2016,（1）
• 所属期刊栏目: 数学与应用数学
• 页码范围: 51-56
• 页数: 6页
• 分类号: O212
• 字数: 3298字
• 语种: 中文
• DOI: 12.3969/j.issn.1672-8513.2016.01.011

摘要

相依性分析在多变量随机分析研究中一直属于前沿问题,研究金融市场各股票之间的相依性,对于分析股票市场的相依性结构以及投资市场的投资组合风险有着重要的意义.选用Copula函数理论对雅虎财经数据中心的上海电力和中国石油股票日收益率数据进行数据拟合,利用核密度估计方法对股票市场估计边缘分布,结合平方欧式距离选取最优Copula函数.运用了Copula函数理论建立股票市场的相关性结构模型,更好地模拟上海电力和中国石油两股市的日收益率的观测数据.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	袁永生	河海大学理学院	55	262	6.0	15.0
2	陈利	河海大学理学院	2	0	0.0	0.0