基于Copula对随机变量间相依性的度量

• 作者: 何平 唐家银
• 来源期刊: 江汉大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: Copula 相依性 Kendallτ 相关系数
• 年，卷（期）: 2006,（4）
• 所属期刊栏目: 数学
• 页码范围: 5-9
• 页数: 5页
• 分类号: O211.3
• 字数: 3594字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1673-0143.2006.04.001

摘要

在Copula基础上对随机变量相依的度量做了改进,得到和谐性指标τ的关于随机变量单调变换下的绝对值不变性,以及单调完全相依时的极值性,突破了相关系数ρ对相依性刻画的局限性.探讨二维正态分布中τ与ρ的关系,证明了二维指数分布下二者的等值性,给出了τ的估计方法及其方差的一般形式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	唐家银	西南交通大学数学系	44	229	9.0	13.0
2	何平	西南交通大学数学系	66	457	12.0	16.0