基于Copula理论的相关随机变量模拟方法

• 作者: 季峰 王俊 蔡兴国
• 来源期刊: 中国电机工程学报
• 学科: 工学
• 关键词: 相关性 蒙特卡洛 Copula 超拉丁方采样 可用输电能力
• 年，卷（期）: 2013,（22）
• 页码范围: 75-82
• 页数: 8页
• 分类号: TM74
• 字数: 6532字
• 语种: 中文

摘要

电力系统中诸多随机变量彼此间存在相关性，忽视相关性将可能造成计算误差，甚至对电力系统安全、经济运行造成直接影响。然而，现有的理论计算方法存在对随机变量描述不够准确、难以处理其相关性以及运算耗时等问题。基于此，提出一种基于Copula理论的相关随机变量模拟方法。首先基于秩相关系数概念、蒙特卡洛(Monte Carlo，MC)模拟法以及Copula理论建立考虑随机变量相关性的样本抽样方法，该方法既能处理正态分布随机变量间相关性又能处理非正态随机变量间的相关性；然后，将中值超拉丁方采样技术融入到提出的方法中，提高运算效率，改善方法的精确性和稳定性；最后，以可用输电能力评估为例，利用风险概念通过改进的IEEE 30节点测试系统，验证所提方法的有效性。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	蔡兴国	哈尔滨工业大学电气工程及自动化学院	47	1228	20.0	34.0
2	王俊	哈尔滨工业大学电气工程及自动化学院	23	379	9.0	19.0
3	季峰	哈尔滨工业大学电气工程及自动化学院	6	237	5.0	6.0