国内外股票市场相关性的Copula分析

• 作者: 司继文 蒙坚玲 龚朴
• 来源期刊: 华中科技大学学报(自然科学版)
• 学科: 经济
• 关键词: 股票市场 相关性 Copula函数 尾部相关性
• 年，卷（期）: 2005,（1）
• 页码范围: 114-116
• 页数: 3页
• 分类号: F830.91
• 字数: 2131字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:1671-4512.2005.01.038

摘要

揭示了Copula函数和Kendall τ统计量的内在关系,选择最优的Copula函数描述了两变量的相关性结构,并采用Copula函数建立了变量尾部相关性的表达式.实例分析表明,Copula方法可以较好地描述国内外股票市场之间的相关性结构,便于计算尾部相关性参数,为风险量化管理提供了一种新途径.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	龚朴	华中科技大学管理学院	62	1024	19.0	30.0
2	司继文	华中科技大学土木工程与力学学院	9	308	8.0	9.0
3	蒙坚玲	华中科技大学土木工程与力学学院	5	175	4.0	5.0