Copula函数的选择及股票市场的相关性研究

• 作者: 李新民 闫中义
• 来源期刊: 山东理工大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 股票 Copula函数 拟合优度检验 似然准则 参数自助
• 年，卷（期）: 2016,（3）
• 页码范围: 42-45,49
• 页数: 5页
• 分类号: O212
• 字数: 3292字
• 语种: 中文

摘要

Copula函数能够完整地刻画变量间的相关关系，在股票市场中用Copula函数来描述股票之间的相关性被广泛应用。本文从6种Copula模型入手，对基于参数自助的似然准则检验方法和基于参数自助的拟合优度检验方法进行了对比分析，研究其在模型选择上的准确性，并将其应用到平安银行和交通银行两支股票中，发现与模拟结果相一致。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李新民	青岛大学数学科学学院	18	45	4.0	5.0
2	闫中义	青岛大学数学科学学院	1	1	1.0	1.0