中国与澳大利亚股票市场相关性研究

• 作者: 吴双 彭宇航 钟涓丹
• 来源期刊: 现代营销
• 关键词: 股票市场 相关性 Copula函数 尾部相关性
• 年，卷（期）: 2020,（6）
• 所属期刊栏目: 战略
• 页码范围: 14-15
• 页数: 2页
• 字数: 2204字
• 语种: 中文

摘要

中澳两国同为G20峰会的成员,近年来贸易规模不断扩张,贸易联系紧密,两国资本流动日益活跃,股票市场是否也存在一定联动性?本文先对中澳股市相关性进行了理论分析,然后利用Copula函数对上证指数与ASX200从2016年1月4日至2019年12月31日进行数据分析,计算出尾部相关性系数,从而发现中澳股市存在一定相关性,为资产配置及风险控制展现了一个新的视角.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	钟涓丹	西华大学西华学院	1	0	0.0	0.0
2	彭宇航	西华大学西华学院	2	0	0.0	0.0
3	吴双	西华大学西华学院	2	0	0.0	0.0