中国股市长记忆检验的滑动分块自助法仿真

• 作者: 胡日东 苏梽芳 陈家干
• 来源期刊: 华侨大学学报（自然科学版）
• 关键词: 长记忆 分整自回归移动平均模型 滑动分块自助法 GPH检验法 中国股市
• 年，卷（期）: 2009,（3）
• 所属期刊栏目: 学术论文
• 页码范围: 338-342
• 页数: 5页
• 分类号: O212.1|F224.0
• 语种: 中文

摘要

提出基于滑动分块自助的GPH(Geweke,Porter-Hudak)检验方法,并检验沪、深股市的各种收益率序列的长记忆性.结果表明,沪、深两市的日指数收益率序列是一个I(0)过程而非长记忆过程.然而,沪、深两市的绝对值收益率和收益率平方序列却是一个分数差分过程,沪市的绝对值收益率和收益率平方序列的分数差分值大约为0.30,深市的绝对值收益率和收益率平方序列分数差分值大约为0.35.即深市的长记忆性强于沪市,同时也说明上海股市的运行效率要高于深圳股市.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	胡日东	华侨大学商学院	141	1680	19.0	37.0
2	苏梽芳	华侨大学商学院	52	613	10.0	23.0
3	陈家干	华侨大学商学院	6	28	2.0	5.0