中国股市长记忆性实证研究

• 作者: 施红俊 陈伟忠 马玉林
• 来源期刊: 同济大学学报(自然科学版)
• 学科: 经济
• 关键词: 长记忆 自相关函数 重标极差法 对数周期图法
• 年，卷（期）: 2004,（3）
• 所属期刊栏目: 经济学与管理学
• 页码范围: 416-420
• 页数: 5页
• 分类号: F830.91
• 字数: 5041字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:0253-374X.2004.03.028

摘要

利用对数周期图法对沪深A股指数及上证180和深证成指部分样本股分别进行了长记忆检验,得出以下结论:对于收益率序列,沪市的长记忆特征不显著,深市具有一定的长记忆特征;对于收益波动率序列,沪深两市均具有高度显著的长记忆特征.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	陈伟忠	同济大学经济与管理学院	97	1654	26.0	37.0
2	施红俊	同济大学经济与管理学院	15	283	9.0	15.0
3	马玉林	同济大学经济与管理学院	10	191	6.0	10.0