基于分形V/S技术的沪深股市长记忆性研究

• 作者: 陈霁霞 顾荣宝
• 来源期刊: 安徽大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: V/S分析 Hurst指数 长记忆性
• 年，卷（期）: 2008,（3）
• 页码范围: 18-21
• 页数: 4页
• 分类号: O212
• 字数: 2366字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-2162.2008.03.006

摘要

将Cajueiro和Tabak提出估计Hurst指数的新方法即V/S分析引入我国沪深股票市场非线性特征的研究.比较研究表明V/S分析不易受短期相关性的影响,较R/S分析更为稳健和有效.通过对沪深两市综合指数的日收益率和周收益率序列的V/S分析,得到沪深两市的Hurst指数均小于0.5,这表明我国股票市场呈现出反持久性特征而不是长记忆性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	顾荣宝	南京财经大学金融学院	27	217	7.0	14.0
2	陈霁霞	南京财经大学金融学院	2	21	2.0	2.0