基于价-量交叉相关性视角的中国股市长记忆性实证分析

• 作者: 任源昊 卢方武
• 来源期刊: 高师理科学刊
• 学科: 经济
• 关键词: DFA方法 DCCA方法 长记忆性 交叉相关性 中国股市
• 年，卷（期）: 2018,（4）
• 页码范围: 13-16
• 页数: 4页
• 分类号: F830.9
• 字数: 2656字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-9831.2018.04.005

摘要

从价-量交叉相关性视角,以1991—2017年的上证指数和深成指数为研究对象,应用DFA和DCCA方法,研究中国股市价格和成交量序列的长记忆性以及交叉相关性特征.结果表明,价格和交易量序列具有显著的长记忆性特征和显著的交叉相关性,价格会受到自身的影响,还会受交易量的影响.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	卢方武	玉溪师范学院物理与电子工程学院	16	20	3.0	3.0
2	任源昊		1	0	0.0	0.0