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摘要:
从实证角度对我国股票市场的价格收益与交易量变动之间的动态关系进行了较为全面的分析.研究结果表明,沪深两市日价格收益序列存在着GARCH现象,价格收益和交易量变动之间存在正相关关系;收益和交易量的变动之间存在双向Granger线性因果关系;两市波动存在不对称效应,并对基于加入交易量的TARCH模型和EGARCH模型的结果进行了比较,表明EGARCH模型的拟合结果好于TARCH模型.
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文献信息
篇名 中国股市量价波动性关系的实证分析
来源期刊 东南大学学报(自然科学版) 学科 经济
关键词 交易量 价格收益 Granger TARCH EGARCH
年,卷(期) 2005,(2) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 308-310
页数 3页 分类号 F830.91
字数 2415字 语种 中文
DOI 10.3321/j.issn:1001-0505.2005.02.032
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 达庆利 东南大学经济管理学院 368 13194 57.0 101.0
2 李付军 东南大学经济管理学院 2 49 2.0 2.0
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研究主题发展历程
节点文献
交易量
价格收益
Granger
TARCH
EGARCH
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
东南大学学报(自然科学版)
双月刊
1001-0505
32-1178/N
大16开
南京四牌楼2号
28-15
1955
chi
出版文献量(篇)
5216
总下载数(次)
12
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