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中国股市量价波动性关系的实证分析
中国股市量价波动性关系的实证分析
作者:
李付军
达庆利
基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取
交易量
价格收益
Granger
TARCH
EGARCH
摘要:
从实证角度对我国股票市场的价格收益与交易量变动之间的动态关系进行了较为全面的分析.研究结果表明,沪深两市日价格收益序列存在着GARCH现象,价格收益和交易量变动之间存在正相关关系;收益和交易量的变动之间存在双向Granger线性因果关系;两市波动存在不对称效应,并对基于加入交易量的TARCH模型和EGARCH模型的结果进行了比较,表明EGARCH模型的拟合结果好于TARCH模型.
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成交量
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分布混合假说理论
日历效应
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文献信息
篇名
中国股市量价波动性关系的实证分析
来源期刊
东南大学学报(自然科学版)
学科
经济
关键词
交易量
价格收益
Granger
TARCH
EGARCH
年,卷(期)
2005,(2)
所属期刊栏目
研究方向
页码范围
308-310
页数
3页
分类号
F830.91
字数
2415字
语种
中文
DOI
10.3321/j.issn:1001-0505.2005.02.032
五维指标
作者信息
序号
姓名
单位
发文数
被引次数
H指数
G指数
1
达庆利
东南大学经济管理学院
368
13194
57.0
101.0
2
李付军
东南大学经济管理学院
2
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研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
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期刊影响力
东南大学学报(自然科学版)
主办单位:
东南大学
出版周期:
双月刊
ISSN:
1001-0505
CN:
32-1178/N
开本:
大16开
出版地:
南京四牌楼2号
邮发代号:
28-15
创刊时间:
1955
语种:
chi
出版文献量(篇)
5216
总下载数(次)
12
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