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牡丹江师范学院学报(自然科学版)期刊
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中国股票市场收益率的R/S分析
中国股票市场收益率的R/S分析
作者:
熊伟
胡茂林
霍玉洪
基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取
股票市场
R/S
持久性
复杂性
摘要:
运用重标度极差分析方法,分析我国上证综指、深证成指、青岛海尔、长安汽车的收盘指数的对数收益率序列.结果表明,从长期来看,三者都存在持久性特征.上证综指的持久性特征要略强于深证成指,深证成指要强于青岛海尔,青岛海尔要强于长安汽车.
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文献信息
篇名
中国股票市场收益率的R/S分析
来源期刊
牡丹江师范学院学报(自然科学版)
学科
数学
关键词
股票市场
R/S
持久性
复杂性
年,卷(期)
2009,(3)
所属期刊栏目
数学与信息科学
研究方向
页码范围
1-3
页数
3页
分类号
O212.4
字数
2398字
语种
中文
DOI
10.3969/j.issn.1003-6180.2009.03.001
五维指标
作者信息
序号
姓名
单位
发文数
被引次数
H指数
G指数
1
熊伟
安徽大学数学科学学院
5
30
2.0
5.0
2
胡茂林
安徽大学数学科学学院
32
148
7.0
10.0
3
霍玉洪
安徽大学数学科学学院
4
5
1.0
2.0
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引文网络
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研究主题发展历程
节点文献
股票市场
R/S
持久性
复杂性
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
牡丹江师范学院学报(自然科学版)
主办单位:
牡丹江师范学院
出版周期:
季刊
ISSN:
1003-6180
CN:
23-1289/N
开本:
16开
出版地:
黑龙江省牡丹江市文化街191号
邮发代号:
创刊时间:
1975
语种:
chi
出版文献量(篇)
2986
总下载数(次)
9
总被引数(次)
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