基于Adaptive Lasso的股票指数跟踪问题研究

• 作者: 侯红卫 谢仪
• 来源期刊: 太原理工大学学报
• 关键词: Adaptive Lasso 指数跟踪 沪深 300 指数
• 年，卷（期）: 2020,（1）
• 所属期刊栏目: 信息工程
• 页码范围: 131-135
• 页数: 5页
• 分类号: F831
• 语种: 中文
• DOI: 10.16355/j.cnki.issn1007-9432tyut.2020.01.018

摘要

将处理高维数变量选择问题的 Adaptive Lasso 运用于指数跟踪问题,利用 LQA 算法,实现 Adaptive Lasso 的求解,为构建股票投资组合跟踪指数提供了一种新的方法.实证部分表明:利用此方法构建股票组合来跟踪沪深 300 指数能够获得很小的跟踪误差,预测能力十分可观,且计算时间极短,说明了该方法在指数跟踪中的实用性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	侯红卫	太原理工大学数学学院	6	16	1.0	4.0