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摘要:
介绍了股票指数波动率的概念和基本的估计方法,并用有关数据进行了计算.利用其结果对股票市场的风险进行了度量,并对Black-Scholes期权定价公式进行了参数估计,对进行组合证券保险具有重要的意义.
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文献信息
篇名 股票指数波动率的估计方法及其应用
来源期刊 电子科技大学学报 学科 经济
关键词 股票指数波动率 隐含波动率 历史波动率 收益率
年,卷(期) 2000,(3) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 311-315
页数 5页 分类号 F830.9
字数 2884字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1001-0548.2000.03.022
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 唐小我 电子科技大学管理学院 383 8909 50.0 69.0
2 刘莉 电子科技大学管理学院 15 113 5.0 10.0
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研究主题发展历程
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股票指数波动率
隐含波动率
历史波动率
收益率
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