股票指数波动率的估计方法及其应用

• 作者: 刘莉 唐小我
• 来源期刊: 电子科技大学学报
• 学科: 经济
• 关键词: 股票指数波动率 隐含波动率 历史波动率 收益率
• 年，卷（期）: 2000,（3）
• 页码范围: 311-315
• 页数: 5页
• 分类号: F830.9
• 字数: 2884字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-0548.2000.03.022

摘要

介绍了股票指数波动率的概念和基本的估计方法,并用有关数据进行了计算.利用其结果对股票市场的风险进行了度量,并对Black-Scholes期权定价公式进行了参数估计,对进行组合证券保险具有重要的意义.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	唐小我	电子科技大学管理学院	383	8909	50.0	69.0
2	刘莉	电子科技大学管理学院	15	113	5.0	10.0