基于变维分形的股票指数预测模型

• 作者: 董春胜 马玲
• 来源期刊: 辽宁工程技术大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 分形 变维分形 分维数 预测 股票指数 变换 模型 应用
• 年，卷（期）: 2011,（5）
• 所属期刊栏目: 基础科学
• 页码范围: 774-777
• 分类号: F830.91
• 字数: 2242字
• 语种: 中文
• DOI: CNKI:21-1379/N.20111021.2208.006

摘要

为了解决投资者提出的希望能够寻找一种易于实现的预测方法来提高股票指数短期预测精度的问题,采用变维分形、累计和变换对数据进行分析,预测时对上证指数的原始数据进行一系列变换以及分析后,从中选择一种能够与模型符合良好的最优变换来确定相应的分形参数,即能用分形分布处理变换后的数据.给出了用分形方法对上证指数进行短期预测的实例并结合数值模拟图形进行比较分析,经研究得出基于分形维的预测方法对于股票指数的短期预测精度较高,并且对短期预测具有很好的研究价值和广阔的应用前景.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	董春胜	辽宁工程技术大学理学院	17	154	7.0	12.0
2	马玲	辽宁工程技术大学理学院	6	30	3.0	5.0