随机微分方程的非参数估计及其在股票指数中的应用

• 作者: 张德飞 段星德
• 来源期刊: 重庆工商大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 随机微分方程 非参数估计 股票指数
• 年，卷（期）: 2009,（5）
• 所属期刊栏目: 数学与物理
• 页码范围: 429-433
• 页数: 5页
• 分类号: F224.0
• 字数: 2083字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1672-058X.2009.05.004

摘要

建立了股票指数的随机微分方程模型,采用非参数估计方法对其进行估计,并给出了相应的非参数估计表达式,接着给出了具体的非参数估计算法,最后利用上证指数的收盘价数据进行实证分析,实证表明该模型能较好的刻画股票指数的许多统计特征,非参数估计方法也切实有效,模拟效果较好,能较好的预测股票指数的未来趋势.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	段星德		7	13	2.0	3.0