人民币汇率风险测度的实证研究——基于极值理论的VaR

• 作者: 吴伟韬 文赋
• 来源期刊: 湖南理工学院学报（自然科学版）
• 关键词: 极值理论 VaR 历史模拟法 方差-协方差法
• 年，卷（期）: 2009,（1）
• 所属期刊栏目: 数学与应用数学
• 页码范围: 21-23
• 页数: 3页
• 分类号: O29
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1672-5298.2009.01.007

摘要

引入基于极值理论的VaR(Value-at-Risk)对欧元/人民币和日元,人民币的汇率风险进行测度,实证结果表明:与历史模拟法和方差-协方差法计算的VaR相比,基于极值理论的VaR能更准确地度量欧元,人民币和日元/人民币的风险.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	文赋	中南大学商学院	2	9	2.0	2.0
2	吴伟韬	中南大学商学院	2	36	2.0	2.0