基于EMD和Elman网络的人民币汇率时间序列预测

• 作者: 孙柏 张在美 谢赤 郑林林
• 来源期刊: 湖南大学学报（自然科学版）
• 关键词: 时间序列 汇率预测 经验模态分解 Elman网络
• 年，卷（期）: 2009,（6）
• 所属期刊栏目: 管理科学
• 页码范围: 89-92
• 页数: 4页
• 分类号: F823
• 语种: 中文

摘要

为了改进神经网络的预测性能,更精确地预测人民币汇率,提出一种新的汇率时间序列预测方法,即利用基于经验模态分解(EMD)的Elman网络进行预测.首先对人民币兑美元的汇率序列做了非线性检验和非平稳性检验,然后对该序列进行经验模态分解,将得到的固有模态函数作为神经网络的输入变量,并在确定神经网络的关键参数后进行预测.实证结果表明,利用基于EMD的Elman网络进行人民币汇率预测能够取得更好的效果.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	谢赤	湖南大学工商管理学院	261	4348	33.0	54.0
5	张在美	湖南大学工商管理学院	7	31	3.0	5.0
6	孙柏	湖南大学工商管理学院	24	235	10.0	15.0
7	郑林林	湖南大学工商管理学院	1	19	1.0	1.0