基于时间序列分析的人民币汇率实证研究

• 作者: 张弛
• 来源期刊: 徐州工程学院学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 时间序列分析 ARCH模型 汇率
• 年，卷（期）: 2016,（3）
• 所属期刊栏目: 理论研究
• 页码范围: 58-61
• 页数: 4页
• 分类号: F822.2
• 字数: 2016字
• 语种: 中文

摘要

以时间序列分析为基础,分析预测美元兑换人民币的汇率.通过Eviews软件,以2015年下半年的142个美元兑换人民币汇率的数据为样本,并选取ARCH(2)模型描述这些数据样本构成的趋势,且对2016年汇率进行预测.研究结果表明ARCH模型能够很好地拟合样本数据.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张弛	香港城市大学商学院	2	1	1.0	1.0