基于ARIMA模型的人民币汇率预测与分析

• 作者: 林晓瑾 韩晓茹
• 来源期刊: 佛山科学技术学院学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 汇率改革 人民币汇率 ARIMA模型 预测
• 年，卷（期）: 2016,（4）
• 所属期刊栏目: 数理科学
• 页码范围: 8-12
• 页数: 5页
• 分类号: F822
• 字数: 3104字
• 语种: 中文

摘要

对2015年8月11日汇改之后的人民币兑美元汇率进行分析,建立ARIMA(14,1,0)模型,残差检验证明该模型是合理的.利用模型ARIMA(14,1,0)对2016年3月10日至2016年3月23日的人民币汇率进行预测,预测结果基本接近实际值,相对误差控制在0.5%以内,并且前5天的平均误差为0.2%.预测结果再次表明,ARIMA(14,1,0)模型完全适用于美元/人民币汇率的建模,特别是对短期范围内汇率的预测是切实可行的.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	林晓瑾	佛山科学技术学院数学与大数据学院	2	3	1.0	1.0
2	韩晓茹	佛山科学技术学院数学与大数据学院	9	12	2.0	3.0