基于小波分析与BP-GARCH模型的人民币汇率预测研究

• 作者: 沐年国 衡亚亚
• 来源期刊: 软件导刊
• 学科: 工学
• 关键词: 小波分析 BP神经网络 GARCH模型 汇率预测
• 年，卷（期）: 2018,（12）
• 所属期刊栏目: 应用技术与研究
• 页码范围: 146-150
• 页数: 5页
• 分类号: TP319
• 字数: 4419字
• 语种: 中文
• DOI: 10.11907/rjdk.181636

摘要

自2005年人民币汇率改革以来,汇率波动对我国经济发展产生了很大影响,因此对人民币汇率进行研究和预测有着重要意义.鉴于金融时间序列数据的波动性和非线性特征,以及小波分析在时间序列数据分析方面的优势,运用小波分析和BP-GARCH模型相结合方法,以2014年1月2日至2017年6月30日的日人民币兑美元汇率数据为样本,实现汇率的有效预测.结果表明,该方法比BP神经网络的预测效果更佳,证明基于小波分析和BP-GARCH相结合的预测模型可提高人民币兑美元汇率的预测结果.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	沐年国	上海理工大学管理学院	23	82	5.0	8.0
2	衡亚亚	上海理工大学管理学院	1	5	1.0	1.0