基于小波分析和GARCH模型的人民币汇率实证研究

• 作者: 刘薇 常振海 张德生
• 来源期刊: 山西大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 多分辨分析 阈值降噪 汇率 GARCH(1,1) 预测
• 年，卷（期）: 2009,（3）
• 所属期刊栏目: 数学与计算机科学
• 页码范围: 363-366
• 页数: 4页
• 分类号: O29|F22
• 字数: 3052字
• 语种: 中文

摘要

文章把小波多分辨分析理论和去噪理论引入人民币/港元汇率时间序列,通过小波理论对时间序列进行了滤波去噪.然后建立了AR(1)-GARCH(1,1)拟合模型,同时检验了其波动序列不具有明显的杠杆效应,其标准抖动序列服从正态分布.最后说明结合小波滤波去噪后,提高了对波动率的预测精度.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张德生	西安理工大学理学院	75	547	15.0	18.0
2	常振海	西安理工大学理学院	29	128	5.0	10.0
4	刘薇	天水师范学院数学与统计学院	32	130	5.0	10.0