基于ARIMA-GARCH-t与ELM的人民币汇率组合预测模型研究

• 作者: 姬喆
• 来源期刊: 聊城大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 汇率 ARIMA-GARCH-t模型 ELM 组合预测模型
• 年，卷（期）: 2017,（1）
• 所属期刊栏目: 基础科学研究
• 页码范围: 72-77
• 页数: 6页
• 分类号: F012
• 字数: 3073字
• 语种: 中文

摘要

本文旨在对人民币汇率进行预测,以丰富汇率预测方法、方式.利用2012年1月4日到2014年11月3日的人民币对美元汇率中间价数据,依据组合预测方差最小原则构建ARIMAGARCH-t与ELM(极限学习机)组合预测模型来分析人民币汇率的非线性时间序列特征,该模型一方面弥补了ARIMA预测时残差异方差性对预测精度的影响,同时将随机扰动项对模型的影响考虑在内,另一方面发挥ELM学习速度快、泛化性能好等特点.实例分析证明,该组合预测模型预测精度高于单一预测方法,是一种有效的预测方法.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	姬喆	聊城大学商学院	1	1	1.0	1.0