基于ARIMA和BP神经网络对人民币汇率预测的比较分析——以美元人民币汇率为例

• 作者: 朱家明 胡玲燕
• 来源期刊: 重庆理工大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 人民币汇率 ARIMA BP神经网络 预测
• 年，卷（期）: 2019,（5）
• 所属期刊栏目: 数学·统计学
• 页码范围: 207-212
• 页数: 6页
• 分类号: F832.6
• 字数: 3284字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1674-8425(z).2019.05.032

摘要

随着我国汇率制度不断市场化发展,预测汇率的波动趋势具有重要的现实意义.采用ARIMA和BP神经网络方法,利用SPSS、EVIEWS10和MATLAB工具,分别对人民币汇率进行预测分析,并比较两模型对汇率走势的预测效果.结果 表明:ARIMA和BP神经网络模型对人民币汇率的预测是有效可行的,预测精度随着预测时间的推移而下降,更适用于短期预测.且ARIMA对人民币汇率的预测效果优于BP神经网络.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	朱家明	安徽财经大学统计与应用数学学院	746	1169	9.0	12.0
2	胡玲燕	安徽财经大学金融学院	7	20	2.0	4.0