一种截断小样本的时变Copula模型的变结构点的诊断方法

• 作者: 徐晓环 杨湘豫
• 来源期刊: 湖南理工学院学报（自然科学版）
• 关键词: Copula-GARCH(1,1) t检验 变结构点
• 年，卷（期）: 2019,（2）
• 页码范围: 10-14
• 页数: 5页
• 分类号: O211
• 语种: 中文

摘要

利用Copula函数对时间序列相关性的独特优势,进行二元正态Copula-GARCH(1,1)建模,提出了将整体时间序列的样本截断成小样本,用t检验判断变结构点的诊断方法.并以上证指数和深证成指为实证样本,研究两者发生显著变化的时刻.研究结果表明该方法能敏锐地捕捉金融市场的风险测度.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	杨湘豫	湖南大学数学与计量经济学院	51	526	14.0	22.0
2	徐晓环	湖南大学数学与计量经济学院	1	0	0.0	0.0