基于VaR的无卖空投资组合分析及实证研究

• 作者: 郭晓辉
• 来源期刊: 北京工商大学学报(自然科学版)
• 学科: 经济
• 关键词: 投资组合 VaR 树形算法
• 年，卷（期）: 2007,（2）
• 所属期刊栏目: 管理科学与工程
• 页码范围: 72-74,79
• 页数: 4页
• 分类号: F830.59
• 字数: 3687字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1671-1513.2007.02.018

摘要

简单介绍了投资组合分析技术的发展现状;然后在传统的证券投资组合中加入VaR约束条件,并结合我国股票交易市场不允许卖空的前提,运用树形算法得出确定最大预期损失的证券投资组合;在此基础上提出了对我国股市发展的建议.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	郭晓辉	北方工业大学经济管理学院	3	15	2.0	3.0