基于POT-VaR混合模型的投资组合风险分析

• 作者: 唐勇军 柴丽君
• 来源期刊: 云南民族大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: VaR模型 POT模型 投资组合 风险分析
• 年，卷（期）: 2016,（5）
• 所属期刊栏目: 经济学
• 页码范围: 469-473
• 页数: 5页
• 分类号: F230|O21
• 字数: 4662字
• 语种: 中文
• DOI: 12.3969/j.issn.1672-8513.2016.05.018

摘要

在简要分析金融产品投资组合理论的基础上,尝试将超门限极值法(POT)与传统VaR模型中的方差-协方差法相结合的方式,改进传统单纯基于投资组合计算历史收益率数据的VaR模型.通过划分沪深股价前100支股指期货高频收益率数据,运用POT-VaR混合模型进行实证研究.结果表明:该混合模型可以解决收益率方差估计随时间推移的动态问题,为降低投资组合市场风险提供科学的方法,对我国期货市场投资组合风险管理提供了可靠的依据.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	唐勇军	河海大学商学院	33	97	6.0	8.0
2	柴丽君	河海大学商学院	5	6	1.0	2.0