基于Copula-SV模型的金融投资组合风险分析

• 作者: 张世英 战雪丽
• 来源期刊: 系统管理学报
• 学科: 经济
• 关键词: Copula函数 随机波动模型 蒙特卡罗模拟 风险分析
• 年，卷（期）: 2007,（3）
• 所属期刊栏目: 学术论文
• 页码范围: 302-306
• 页数: 5页
• 分类号: F830.91
• 字数: 5308字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1005-2542.2007.03.015

摘要

基于正态Copula函数和SV模型,建立了正态Copula-SV模型,将其应用到金融投资组合风险分析,并与Copula-GARCH模型对金融投资组合风险分析方法进行了对比,结果表明,边缘分布的选择对变量的联合分布具有重要作用,Copula-SV模型比Copula-GARCH模型在刻画组合风险VaR值方面具有优越性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张世英	天津大学管理学院	321	9183	51.0	81.0
2	战雪丽	天津大学管理学院	10	100	2.0	10.0