基于复合Copula函数的动态投资组合选择模型的研究

• 作者: 孙冲 孙敏 杨盼盼
• 来源期刊: 云南民族大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 加权平均法 复合Copula函数 投资组合选择模型
• 年，卷（期）: 2018,（5）
• 所属期刊栏目: 数学与应用数学
• 页码范围: 413-416
• 页数: 4页
• 分类号: F832
• 字数: 3147字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1672-8513.2018.05.010

摘要

利用加权平均法定义了复合Copula函数.基于复合Copula函数的性质定义了投资组合的风险测度值相对Copula-CVaR (RCCVaR).利用RCCVaR风险度量方法建立动态的均值-RC-CVaR的投资组合选择模型.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	杨盼盼	商丘学院计算机工程学院	5	0	0.0	0.0
2	孙冲	商丘学院计算机工程学院	5	0	0.0	0.0
3	孙敏	华北理工大学经济学院	11	7	2.0	2.0