基于非对称阿基米德Copula模型的投资组合风险度量

• 作者: 吕王勇 王沁
• 来源期刊: 四川师范大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 非对称的加权混合阿基米德Copula模型 VaR 混合Copula模型 MonteCarlo模拟 GARCH模型
• 年，卷（期）: 2019,（2）
• 所属期刊栏目: 基础理论
• 页码范围: 260-268
• 页数: 9页
• 分类号: F830.5
• 字数: 6441字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-8395.2019.02.019

摘要

基于几何平均和加权平均的结合,构造非对称的加权混合阿基米德Copula模型,使得所建立的模型既能考虑资产组合内部各资产非对称的影响,又能捕捉到资产组合的上下尾相互作用的差异性.在实证研究中,以旅游业的金融投资组合作为研究对象,将非对称的加权混合阿基米德Copula模型和混合Cop-ula模型在资产组合VaR计算精度方面进行了比较,结果发现非对称的加权混合阿基米德Copula模型真实反映资产组合相关结构非对称的差异性,具有较好的准确性及有效性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王沁	西南交通大学数学学院	80	473	13.0	17.0
2	吕王勇	四川师范大学数学与软件科学学院	29	138	7.0	10.0