基于时变Copula GARCH模型的金融风险度量

• 作者: 刘娟 刘曦 昌春艳 王沁
• 来源期刊: 西华大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 时变Copula kenddall tau GARCH(1,1)-Norm 金融风险
• 年，卷（期）: 2014,（3）
• 所属期刊栏目: 基础学科
• 页码范围: 81-84,90
• 页数: 5页
• 分类号: F224|F832.54|F831.54
• 字数: 2728字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1673-159X.2014.03.018

摘要

以GARCH(1,1)-Norm模型为边缘分布,以Kenddall tau为工具,采取滑动窗口的方法,建立了GARCH-时变-Copula模型,在此基础上利用蒙特卡洛技术度量了不同权重下的组合资产风险.通过对金发科技和ST国农两支股票的数据进行实证分析,利用失败天数的检验方法,验证了基于Kenddall tau与时间序列分析模型相结合的时变Copula模型在度量组合资产风险上的可行性与准确性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘娟	湖南科技学院数学与计算科学系计算数学研究所	54	179	6.0	12.0
3	昌春艳	西南交通大学数学学院	10	19	3.0	3.0
4	刘曦	西南交通大学数学学院	16	142	7.0	11.0
5	王沁	西南交通大学数学学院	80	473	13.0	17.0