基于SV-POT模型的黄金市场的动态VaR预测

• 作者: 王杰 苏理云
• 来源期刊: 重庆理工大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: SV模型 极值理论 POT模型 VaR
• 年，卷（期）: 2017,（5）
• 所属期刊栏目: 数学·统计学
• 页码范围: 162-168,202
• 页数: 8页
• 分类号: O21
• 字数: 5102字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1674-8425(z).2017.05.027

摘要

针对黄金市场呈现的"尖峰厚尾"和波动持续性等特征,选用SV(stochastic volatility)模型来刻画.将SV模型与基于POT(peak over threshold)模型的极值理论相结合,建立SV-POT的组合模型,预测该金融市场的动态VaR(value at risk).最后,与GARCH-POT模型相比得出:基于随机波动模型的SV-POT模型在一定程度上能更精确地预测动态VaR.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	苏理云	重庆理工大学理学院	64	187	7.0	10.0
2	王杰	重庆理工大学理学院	7	34	4.0	5.0