基于非正态分布收益率的限制卖空投资组合模型及其优化仿真

• 作者: 张国勇 杨根科 郁志勤
• 来源期刊: 微型电脑应用
• 学科: 工学
• 关键词: 投资组合 优化 风险资产
• 年，卷（期）: 2011,（1）
• 页码范围: 54-57
• 分类号: TP391.9
• 字数: 2853字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-757X.2011.01.018

摘要

针对收益率服从非正态分布的风险资产建立限制卖空的均值-VaR投资组合模型,与马克维兹的均值.方差投资组合模型及收益率服从正态分布的均值-VaR投资组合模型进行比较分析.应用实例显示均值-VaR投资组合模型的投资效果优于均值-方差投资组合模型,基于非正态分布收益率的均值-VaR模型的投资效果略优于基于正态分布收益率的均值-VaR模型.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张国勇		19	90	5.0	9.0
2	杨根科	上海交通大学自动化系	84	740	14.0	24.0
3	郁志勤	上海交通大学自动化系	1	0	0.0	0.0