基于风险调整后资本收益率的最优资产投资组合模型

• 作者: 吴道煜 尹红霞
• 来源期刊: 中国科学院研究生院学报
• 学科: 经济
• 关键词: 最优资产投资组合 风险调整后资本收益率 在险价值 条件在险价值 齐次函数
• 年，卷（期）: 2008,（6）
• 所属期刊栏目: 论文
• 页码范围: 726-731
• 页数: 6页
• 分类号: F830.59
• 字数: 3623字
• 语种: 中文

摘要

通过极大化风险调整后的资本收益率(RAROC),建立了一个最优资产投资组合方案.根据RAROC的分式结构,以及回报函数和风险函数通常是关于投资额的齐次函数,将分式优化问题转化为对其分母的最优化.当风险资产期末回报率服从正态分布,风险度量采用在险价值或条件在险价值时,极大化RAROC的问题可以转化为目标函数为二次平方根函数,约束为线性等式和不等式的最优化问题,此时可以利用二阶锥优化模型进行求解.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	吴道煜	中国科学院研究生院数学科学学院	1	3	1.0	1.0
2	尹红霞	中国科学院研究生院数学科学学院	3	42	3.0	3.0