具有模糊收益率的投资组合选择模型

• 作者: 李蕊
• 来源期刊: 信阳师范学院学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 投资组合 模糊数 遗传算法
• 年，卷（期）: 2013,（2）
• 所属期刊栏目: 基础理论研究
• 页码范围: 169-172
• 页数: 4页
• 分类号: O211.6|F830.9
• 字数: 3502字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1003-0972.2013.02.004

摘要

为刻画金融市场中的模糊不确定性,把资产收益看作梯形模糊数,使用可能性均值作为预期收益,可能性方差作为风险,并同时考虑最大化收益和最小化风险,建立了一种可能性均值-方差投资组合模型.考虑到模型的非线性和多目标性,利用包含精英主义操作和变异操作的多目标遗传算法对模型进行求解.最后,使用沪深股票市场中的部分股票数据对模型进行了实证分析,结果表明该方法具有较好的应用价值.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李蕊	青海大学成教学院	8	11	2.0	3.0