基于卖空成本的证券投资基金投资组合选择问题

• 作者: 姜继娇 杨乃定 王良
• 来源期刊: 系统管理学报
• 学科: 经济
• 关键词: 证券 基金 卖空 有效边界 成本
• 年，卷（期）: 2009,（3）
• 所属期刊栏目: 学术论文
• 页码范围: 291-296,308
• 页数: 7页
• 分类号: F270
• 字数: 5190字
• 语种: 中文

摘要

讨论了卖空条件下,按卖空中股价比例收取成本费用的证券投资基金投资组合选择问题,提出了有卖空成本、考虑基金管理人风险偏好的证券投资基金投资组合选择最优化模型,求出了最优解的解析表达式及其有效边界.在此基础上,结合模型的有效边界及相应的置信水平对模型最优解存在条件进行了分析并提出了相关定理.最后,进行了算法释例.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	姜继娇	西北工业大学管理学院	105	1365	18.0	32.0
2	杨乃定	西北工业大学管理学院	235	4217	30.0	56.0