基于模糊决策的模糊投资组合选择模型研究

• 作者: 马淑兰
• 来源期刊: 佛山科学技术学院学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 投资组合 模糊决策 投资收益 投资风险
• 年，卷（期）: 2009,（2）
• 所属期刊栏目: 数理科学
• 页码范围: 31-35
• 页数: 5页
• 分类号: F830.59
• 字数: 3146字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1008-0171.2009.02.008

摘要

对模糊情况下的证券投资组合问题进行了研究,提出了相应的证券投资组合问题模型和求解方法.假定交易费用函数为V型函数,将投资者的主观意见反映在模糊情况的投资组合模型之中,给出了将目标函数中含有非线性项或含有非线性约束的优化模型转化为线性规划问题的一个简便方法.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	马淑兰	宁夏师范学院数学与计算机科学学院	11	15	2.0	3.0