基于模糊优化的多目标投资组合选择模型研究

• 作者: 周洪涛 宋海刚 王宗军
• 来源期刊: 华中科技大学学报(自然科学版)
• 学科: 经济
• 关键词: 多目标投资组合选择模型 模糊优化 偏度 遗传算法
• 年，卷（期）: 2005,（1）
• 页码范围: 108-110
• 页数: 3页
• 分类号: F830.91
• 字数: 2543字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:1671-4512.2005.01.036

摘要

将模糊集合的概念引入投资组合模型中,并将多目标投资组合模型中的收益、方差和偏度三个目标模糊化,用逻辑隶属函数作为新的目标函数.针对该模糊多目标投资组合模型,提出了一个动态遗传算法,算例给出了该模型的一个实例的最优解,并进一步解释了模糊尺度随决定逻辑隶属函数形状的参数的变化而反向变化的规律.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王宗军	华中科技大学管理学院	225	4274	33.0	56.0
2	周洪涛	华中科技大学管理学院	24	175	7.0	12.0
3	宋海刚	华中科技大学系统工程研究所	4	194	4.0	4.0