多目标投资组合模型的模糊两阶段解法

• 作者: 廖小莲 陈国华
• 来源期刊: 吉首大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 投资组合模型 模糊两阶段解法 多目标线性优化
• 年，卷（期）: 2006,（6）
• 所属期刊栏目: 数学与计算机科学
• 页码范围: 18-21
• 页数: 4页
• 分类号: F830.59|O221
• 字数: 1024字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-2985.2006.06.005

摘要

对多目标证券组合投资模型进行了研究,模型以绝对偏差和代替方差作为投资组合的风险度量.该模型是一个多目标线性优化问题,采用两阶段模糊算法对模型进行求解,最后给出了该模型的一个实例的最优解.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	陈国华	湖南人文科技学院数学系	82	332	9.0	15.0
5	廖小莲	中南大学数学科学与计算技术学院	7	28	4.0	5.0