多目标投资组合模型的理想点解法

• 作者: 廖小莲 陈国华
• 来源期刊: 湖南工业大学学报
• 学科: 数学
• 关键词: 多目标规划 证券投资组合 理想点法 流动性
• 年，卷（期）: 2010,（1）
• 所属期刊栏目: 运筹学、控制论
• 页码范围: 47-49,56
• 页数: 4页
• 分类号: F830.59|O221
• 字数: 2008字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1673-9833.2010.01.013

摘要

对多目标证券组合投资模型进行了研究,该模型用于解决多目标线性优化问题,模型以绝对偏差和代替方差、以换手率刻画流动性.研究考虑到了投资者的效用函数,采用理想点法对模型进行了求解,便于实际操作;通过实例分析了该模型的应用价值.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	廖小莲	湖南人文科技学院数学系	37	89	6.0	8.0
2	陈国华	湖南人文科技学院数学系	82	332	9.0	15.0